Testing for Periodicity and Trend in Long-Memory Processes
Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om tes av periodicitet och trend inom långminne-processer. Med hjälp av diskret wavelet transform och periodogram presenteras vi två test för periodicitet och tre test för trend. Vi utvärderar vår test samt studerar deras egenskaper delvis genom att använda oss av datorintensiva metoder såsom Monte Carlo och delvis genom att jämföra dem med andra liThis thesis presents methods of testing the periodicity and trend for the time series, which exhibit dependence over long periods of time. Many such processes can be modeled by a class of models called fractionally differenced processes. The first approach we consider to analyse such processes is by using the band periodogram, which divides the periodogram into different intervals or bands, matchi
